Wat is op aandelen gebaseerde drawdown en hoe te berekenen

Een vermogensdaling is een daling of afname van uw vermogen ten opzichte van de dagelijkse piekwaarde. Het is een risicobeheersysteem die iemand in staat stelt een strategische, verantwoordelijke en gedisciplineerde handelaar te worden.

Het eigen vermogen is de totale waarde van een handelsrekening. Het omvat uw dagsaldo en eventuele ongerealiseerde winsten of potentiële verliezen op open posities.

Het verandert afhankelijk van de prestaties van uw live-transacties.

Vandaag gaan we kijken naar equity-based drawdown (EDD); hoe het werkt (hoe het wordt berekend), de voordelen ervan en hoe je het kunt voorkomen of beheren (afname):

Hoe op eigen vermogen gebaseerde opname werkt

In tegenstelling tot een op balans gebaseerde drawdown, waarbij rekening wordt gehouden met het verlies of de winst van gesloten posities en die aan het einde van elke transactie wordt berekend, is EDD een realtime metriek die fluctueert met de prijsbewegingen. Het richt zich op zowel gerealiseerde als ongerealiseerde winsten/verliezen.

Het wordt door prop firms gebruikt om ervoor te zorgen dat handelaren hun risico's effectief beheren en efficiënt worden.

Zo berekent u de op eigen vermogen gebaseerde opname:

1. Bepaal eerst uw startvermogen. Uw startvermogen is uw dagelijkse vermogenssaldo (dat elke dag rond 21:00 UTC wordt gereset).

2. Bepaal vervolgens de huidige waarde van het eigen vermogen. Het huidige eigen vermogen is de totale waarde van uw handelsaccount op dit moment. Dit cijfer fluctueert meestal gedurende de handelsdag, naarmate uw posities in waarde stijgen of dalen.

3. Bereken het verschil tussen uw dagelijkse beginvermogen en uw huidige vermogen.

4. Druk het resultaat uit in percentage.

(Eigenvermogensgebaseerde opname (EDD) = (Dagelijks startvermogen – Huidig ​​vermogen) / Dagelijks startvermogen x 100)

Laten we het met meer context belichten:

Een account van $ 10 zonder actieve transacties heeft een dagelijks startvermogen van $ 10,000. (Waarom? Omdat er nog geen ongerealiseerde winsten of verliezen zijn).

Maar als u vervolgens een aantal transacties uitvoert en een ongerealiseerd potentieel verlies (UPL) heeft vanwege het aanhouden van de onrendabele positie(s) van bijvoorbeeld -$150, dan zal uw EQ dalen tot $9850.

En op basis van de EDD-formule zou uw vermogensopname nu zijn: 10000 – 9850/10000 x 100 = 1.5%

En als je de verlieslatende positie(s) aanhoudt tot bijvoorbeeld -$250, dan daalt de EQ naar $9750.

In deze tweede fase zou de EDD zijn: 10000 – 9,750/10000 x 100 = 2.5%

Equity-based drawdown (EDD) stijgt naarmate uw UPL stijgt. Het waarschuwt u vroegtijdig en geeft u het signaal om uw risico aan te passen of verfijn uw handelsmethode.

Om aan de veilige kant te blijven en de algemene opnamelimiet voor uw programma niet te overschrijden, moet u aandacht besteden aan elke aandelenopname die u 'wint' en deze afwegen tegen de limieten die uw propfirma heeft vastgesteld (en misschien uw transacties sluiten of positiegrootte aanpassen overeenkomstig).

Laat ik het nog eens duidelijk maken:

Bij RebelsFunding, als je een rekening van $ 20 (startsaldo) krijgt en de dagelijkse opname (op basis van eigen vermogen) hiervoor 5% is (die elke dag rond 21:00 UTC wordt gereset), betekent dit U mag niet meer dan 5% van de 20k ($1000) verliezen in open of gesloten transacties op een handelsdag (24 uur vóór de reset).

Dus, bijvoorbeeld, om 24:00 uur heb je open en gesloten verliezen van die dag van 4% en heb je nog maar 1% over voordat de handel automatisch wordt afgesloten, dan wordt om middernacht het maximale verlies gereset en je krijgt een kamer van 5% voor de volgende dag“De maximale verlieslimiet zal u echter nog steeds beperken.”

Als beginner geldt: als de DD voor uw account of programma 5% bedraagt, dan kunt u een risico van 0.5% tot 1.5% (maximaal) per dag nemen om uw account of programma te beschermen.

Voordelen van aandelengebaseerde opname

1. Het biedt een vroegtijdig waarschuwingssysteem. Signaleert potentiële problemen voordat ze ernstig worden.

2. Het moedigt u aan om verder te kijken dan alleen het saldo en na te denken over de impact van ongerealiseerde verliezen op de gezondheid van uw rekening.

Strategieën die u kunnen helpen veilig te handelen bij een op aandelen gebaseerde drawdown

1. Bereken de omvang van uw positie ook op basis van uw huidige vermogen en niet alleen op basis van uw rekeningsaldo.

2. Altijd gebruiken stop-loss bestellingen om automatisch verliesgevende posities te verlaten wanneer de prijs een vooraf bepaald niveau bereikt.

3. Neem winst. Dit beschermt uw winst en zorgt ervoor dat uw ongerealiseerde winsten bijdragen aan een hoger huidig ​​eigen vermogen, wat u beschermt tegen mogelijke verliezen.