10 veel voorkomende backtesting-fouten die u moet vermijden bij prophandel

Backtesting is een essentieel proces voor elke forex prop trader die zijn handelssysteem wil ontwikkelen en verbeteren. Het stelt u in staat om uw ideeën en aannames te toetsen aan historische data en te zien hoe ze in het verleden zouden hebben gepresteerd.

Het kan u helpen de sterke en zwakke punten van uw handelsconcept te identificeren, uw parameters te optimaliseren en Vergroot het vertrouwen in uw handelsbeslissingen.

Backtesting is echter geen waterdichte methode. Er zijn veel valkuilen en fouten die kunnen leiden tot onnauwkeurige of misleidende resultaten en uiteindelijk uw handelsprestaties kunnen beïnvloeden.

In dit blogbericht bespreken we tien van de meest voorkomende backtestingfouten die sommige prop traders maken en hoe je ze kunt vermijden:

1. U neemt niet genoeg transacties aan bij het testen van uw systeem

Een grote fout die sommige prop traders maken, is dat ze te weinig transacties uitvoeren tijdens backtesting. Ze experimenteren met slechts een paar transacties en concluderen dan dat ze een solide systeem hebben.

Dit is niet ideaal. Het resulteert in een gebrek aan statistische significantie, betrouwbaarheid en robuustheid van het systeem.

Als u uw systeem alleen test op een kleine steekproef, legt u mogelijk niet alle marktomstandigheden, scenario's en gebeurtenissen vast die van invloed kunnen zijn op uw systeem. Het is ook mogelijk dat u uw systeem te veel aanpast aan de specifieke gegevens die u hebt gebruikt en dat u de generalisatie naar andere datasets niet kunt doorvoeren.

Om deze fout te vermijden, moet u uw systeem testen op een grote en diverse steekproef van gegevens die verschillende forex marktfasen, cycli en trends.

Test uw systeem ook op verschillende markten, tijdsbestekken en met verschillende instrumenten om te zien hoe het presteert in verschillende omgevingen. Zo kunt u bepalen of het systeem "betrouwbaar" is of niet.

2. U verlaat uw systeem wanneer de testresultaten slecht zijn of niet voldoen aan uw verwachtingen van een paar eerste transacties

Een andere fout die sommige prop traders maken, is stoppen wanneer de resultaten niet direct geweldig zijn. Backtesting is een kwestie van vallen en opstaan. Het is onwaarschijnlijk dat je bij je eerste poging een winstgevend systeem vindt.

Het kost tijd, gedulden doorzettingsvermogen om uw systeem te testen, aan te passen en te verbeteren en om de optimale instellingen en parameters ervoor te vinden.

Geef je systeem daarom niet te snel op en laat je niet ontmoedigen door de eerste resultaten. Analyseer de resultaten zorgvuldig en identificeer de verbeterpunten.

U moet de resultaten ook vergelijken met uw verwachtingen en nagaan of ze realistisch zijn of niet.

3. Je hebt geen schriftelijk plan

Een van de belangrijkste stappen bij backtesting is het hebben van een schriftelijk plan. geschreven plan definieert de doelstellingen, regels en parameters van uw systeem en dient als leidraad voor uw testproces.

Het helpt je om blijf consistent, fgeconcentreerd en gedisciplineerd en vermijd willekeurige of emotionele beslissingen.

4. Je houdt geen rekening met je emotionele toestand

Niet rekening houden met uw emotionele toestand Bij backtesting is er nog een grote misser. Backtesting is niet hetzelfde als live trading, omdat het niet dezelfde stress, druk en emoties met zich meebrengt als live trading. Bij backtesting heb je geen last van de angst, hebzucht, twijfel en de opwinding die live handelen met zich meebrengt.

Uw emotionele toestand kan echter een aanzienlijke impact hebben op uw handelsprestaties en kan uw vermogen om uw systeem te volgen beïnvloeden, om het risico te beheersen, en voer uw transacties uit. Negeer daarom uw emoties niet bij backtesting, maar probeer ze zoveel mogelijk te simuleren.

Eén manier om dit te doen is om uw systeem te testen onder optimale omstandigheden, wanneer u kalm, geconcentreerd en vol vertrouwen bent.

Een andere manier is om uw systeem te testen onder suboptimale omstandigheden, wanneer u moe, afgeleid of gestrest bent.

Hiermee krijgt u inzicht in hoe uw systeem zich gedraagt in verschillende emotionele toestanden en hoe u daarmee om kunt gaan.

5. Je verandert of tweakt je systeem midden in de backtesting

Dit is het toevoegen, verwijderen of wijzigen van regels, indicatoren of parameters van uw systeem op basis van recente resultaten of prestaties. Het is een vorm van curvefitting en zal uw gegevens verontreinigen en uw resultaten ongeldig maken.

Curve fitting is het proces waarbij een systeem wordt gecreëerd dat perfect aansluit op de data, maar in de toekomst of met andere datasets niet goed werkt. Het is een vorm van overoptimalisatie en kan leiden tot vals vertrouwen, onrealistische verwachtingen of slechte prestaties.

Om deze fout te voorkomen, moet u uw systeem niet halverwege een test wijzigen, maar moet u elk systeem afzonderlijk testen en de resultaten vergelijken.

U moet ook de split-sample-methode gebruiken, waarbij u uw gegevens in twee delen verdeelt: een in-sample-deel (waar u uw systeem ontwikkelt en optimaliseert) en een out-of-sample-deel (waar u uw systeem valideert en verifieert).

Hiermee voorkomt u overfitting en test u de robuustheid van uw systeem.

6. Je gebruikt vooringenomenheid om je systeem positief of negatief te rechtvaardigen

Een vooraf ingestelde bias om uw systeem te bewijzen of te ontkrachten kan de efficiëntie van uw backtesting verstoren. Dit kan gebeuren door bevestiging, achteraf inzicht of overlevingsvooroordeel.

Het kan ertoe leiden dat je de gegevens, transacties of resultaten die je hypothese ondersteunen of verwerpen, manipuleert, negeert of selecteert. En het zorgt ervoor dat je de gegevens, transacties of resultaten die je hypothese tegenspreken of in twijfel trekken, over het hoofd ziet of negeert.

Om deze situatie op te lossen, moet u een objectieve en neutrale houding aannemen om het systeem te testen in backtesting en een vooraf ingestelde bias te vermijden

Je moet het systeem testen zoals het is, niet zoals je het wilt hebben. Je moet ook de wetenschappelijke methode gebruiken en deze stappen volgen:

• Formuleer een duidelijke en toetsbare hypothese
• Verzamel en analyseer relevante en betrouwbare gegevens
• Evalueer en interpreteer de resultaten en bevindingen
• Trek en communiceer de conclusies en implicaties
• Herhaal en verfijn het proces

7. Je voert na het testen niet voldoende analyses uit en je hebt een slecht rapportagesysteem

Backtesting gaat niet alleen over het genereren van cijfers en statistieken, maar ook over het interpreteren en begrijpen ervan. Het is niet voldoende om alleen naar de winstpercentages en het rendement van uw systeem te kijken. U moet ook kijken naar andere statistieken en factoren die uw handelsprestaties kunnen beïnvloeden.

Enkele van de statistieken en factoren die u na het testen moet analyseren zijn:

• De risico-rendementsverhouding en de verwachting van uw systeem
• De drawdown en de recovery factor van uw systeem
• De Sharpe-verhouding en Sortino-verhouding van uw systeem
• De winstfactor en de R-kwadraat van uw systeem
• De handelsverdeling en de equitycurve van uw systeem
• De gevoeligheid en stabiliteit van uw systeem

Om deze analyse uit te kunnen voeren, hebt u een goed rapportagesysteem nodig dat deze statistieken en factoren op een duidelijke en uitgebreide manier kan genereren en weergeven.

Met een goed rapportagesysteem kunt u uw resultaten visualiseren, vergelijken en evalueren. Ook kunt u hiermee de sterke en zwakke punten van uw systeem identificeren.

8. Je test alleen op één valuta-, aandelen- of grondstoffenpaar en gaat ervan uit dat het in alle paren of markten zal werken

Een andere ernstige fout die handelaren maken, is hun systeem slechts op één markt of grondstof te testen en ervan uit te gaan dat het op alle markten of instrumenten zal werken. Dit is een vorm van veralgemening die tot slechte prestaties kan leiden.

Verschillende markten en instrumenten hebben verschillende kenmerken, dynamieken en gedragingen. Ze reageren mogelijk niet op dezelfde manier op hetzelfde systeem of dezelfde strategie.

Test uw systeem daarom niet op slechts één markt of instrument. Test het op meerdere markten of instrumenten en kijk hoe het presteert in verschillende omgevingen. U moet uw systeem ook aanpassen aan elke markt of elk instrument en uw parameters, regels en indicatoren dienovereenkomstig aanpassen.

Dit vergroot uw aanpassingsvermogen en helpt u de kansen en voordelen van elke markt of elk instrument te benutten.

9. U optimaliseert uw systeem te veel door meer voorwaarden of indicatoren toe te voegen

Sommige prop traders optimaliseren hun systeem te veel door meer indicatoren of voorwaarden toe te voegen als gevolg van perfectionisme, complexiteit of overmoed.

Dit kan ook leiden tot overfitting, curve fitting of data mining. Het kan uw systeem te complex, kwetsbaar of specifiek maken. Om deze fout te voorkomen, kunt u proberen uw systeem eenvoudig en robuust te houden.

Voeg niet meer indicatoren of voorwaarden toe dan nodig is en gebruik alleen indicatoren of voorwaarden met een duidelijke en logische onderbouwing en een duidelijk doel. Gebruik ook het principe van spaarzaamheid, of het scheermes van Ockham, dat stelt dat de eenvoudigste verklaring of oplossing meestal de beste is.

U moet ook kruisvalidatie, walk-forward-testen of Monte Carlo simulatie, om de robuustheid en stabiliteit van uw systeem te testen.

10. U gelooft dat de resultaten van live trading exact hetzelfde (100%) zullen zijn als uw backtestingresultaten

Het is misleidend om te denken of te geloven dat live resultaten exact hetzelfde zullen zijn als backtestingresultaten. Dit kan leiden tot teleurstelling, frustratie en mislukking.

Backtesting biedt geen gegarandeerd beeld van toekomstige prestaties, maar eerder een simulatie van prestaties uit het verleden. Het houdt geen rekening met alle variabelen, onzekerheden en veranderingen die zich in de echte markt kunnen voordoen.

Enkele factoren die de resultaten van live trading kunnen beïnvloeden zijn:

• Slippage en commissies

• Marktliquiditeit en volatiliteit

• Gegevensfouten en hiaten

• Technische problemen en storingen

• Menselijke fouten en emoties

Concluderend kan gesteld worden dat het vermijden van deze veelvoorkomende backtestingfouten u zal helpen een solide en betrouwbaarder systeem op te bouwen voor prop trading succes. Het zal je helpen backtest uw strategie efficiënt.